Crkvu Gospe Nuncijate počeo je,prema predaji, graditi poznati moreplovac, brodograditelj i dobrotvor  Lopuđanin Miho Pracat. Naime imao je posjed u zaštićenoj uvali  Banji u kojoj je pronašao zaklonište za svoje brodove u oluji pod okriljem Gospe, te iz zahvalnosti sagradio na tom mjestu crkvicu Gospi Nuncijati. A naziv dolazi od latinske riječi annuntiare (čita se: anuncijare) što znači navijestiti, odnosno Annuntionis Beatae Mariae Virginis = Navještenje Blaženoj Djevici Mariji (da će roditi Sina Božjega).

Prvotno je na ovom mjestu postojala kapelica koja je sagrađena oko 1560. - 1596.  Kapelica je temeljito popravljena 1896. i počelo se s izgradnjom crkve. 1927. nastavlja se s izgradnjom crkve inicijativom don Iva Čučukovića, tako da se nastavilo s izgradnjom crkve koja je započeta prije 300 god., te je po završetku, 1933. na Blagovijest upriličen blagoslov crkve i sveta misa.

Ova crkvica se nalazi na najljepšem mjestu u uvali Banja, uvali koja je to neobično ime dobila zbog izvora sumporne vode koji izvire u dodiru s morem ispod zavjetne crkvice Gospe Nuncijate.